Основные направления автоматизации в банковской сфере

Основная цель, которую преследуют банки при создании системы управления рисками, – повышение эффективности работы, снижение потерь и максимизация дохода. Следовательно, риск связан не только с угрозами, но и с возможностями.

Чтобы построить эффективную систему риск-менеджмента, обеспечивающую увеличение доходов при требуемом уровне стабильности, необходимо решить множество задач, в том числе и вопросы автоматизации процессов по управлению рисками. Рассмотрим архитектуру автоматизированных систем и технологию автоматизации управления риском через призму задач и методологию риск-менеджмента.

Общеизвестно, что управление рисками начинается с выявления и оценки всех возможных угроз, с которыми банк сталкивается в процессе своей деятельности.

После выявления рисков банк принимает их или решает от них уклониться. Принятие рисков подразумевает, что банк берет на себя ответственность по самостоятельному предотвращению и ликвидации последствий этих рисков.

Каждый финансовый менеджер имеет свое представление о видах рисков, способах определения их размеров и методах управления ими. В упрощенном виде можно выделить четыре общих задачи, решение которых обеспечивает управление рисками:

- кредитный риск – опасность того, что заемщик не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму долговых обязательств в соответствии с условиями договора с банком;

- рыночные риски – процентный, валютный, фондовый, производных инструментов, товарный и т. д. Среди них наиболее актуальными для большинства банков являются процентный и валютный риски – это опасность получения неблагоприятных результатов вследствие изменения процентных ставок и курсов валют;

- риск несбалансированной ликвидности – отражает недостаток ликвидных денежных средств у банка на конкретный момент времени;

- операционный риск – опасность получения убытков в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий.

Для различных видов риска существует множество приемов и разнообразных методик для определения их величины. Часть подходов являются универсальными для расчета различных видов риска, другие – специфические для конкретного вида. Процедуры VaR-анализа и стресс-тестирования применимы ко всем портфелям финансовых инструментов.

GAP анализ применяется как для оценки процентного риска, так и при управлении ликвидностью. Наряду с GAP анализом применительно к процентному риску может использоваться метод дюраций. Кредитный риск может определяться качественной и количественной оценкой внутреннего рейтинга заемщика или оценкой капитализации заемщика на фондовом рынке и уровня его долгов перед кредиторами.

Каждый риск-менеджер использует свой, уникальный набор методов оценки рисков, исходя из опыта, состава операций и размера банка, а также уровня технологий риск-менеджмента в банке. Но результат этой работы один – обоснованная информация о величине рисков, принимаемых банком.

Новое на сайте

Банковские услуги

В настоящее время коммерческие банки борются за качество предоставляемых услуг клиентам. Именно повышение качества обслуживания при осуществлении операций в течение одного операционного дня является одним из главных критериев выбора банка частным лицом.