Кредитная система: основные звенья, функции и этапы развития в России
Страница 2

Способы оценки кредитного риска портфеля банка на основе классификации кт по их качеству. Нужно провести оценку риска в зависимости от вероятности возврата заемщиком полученных кредитов. Строится классификация заемщиков по шкале кредитного рейтинга, который зависит от предыдущей истории погашения заемщиком кредитов, полученных в прошлом, нынешнего финансового положения заемщика, его финансовых обязательств перед другими кредиторами.

Оценка кредитного риска проводится на основании концепции рисковой стоимости как итоговой меры риска, необходимой для расчета размера капитала банка. В случае кредитного риска реальные распределения факторов риска и изменений стоимости портфеля, как правило, далеки от нормального закона. Используются методы восстановления плотности распределения, применяются различные методы имитационного моделирования. При этом производится расчет множества возможных сценариев изменения кредитного рейтинга по каждому заемщику, которые охватывают весь оставшийся период до погашения кредита. Рассчитывается величина потерь, вызванная отказом некоторых заемщиков от погашения кредита. Проводится расчет убытков из суммы непогашенных кредитов и недополученных процентов. После итогового суммирования всех результатов строится эмпирическое распределение вероятностей прибылей и убытков, на основе которых и определяется искомая величина рисковой стоимости.

Важнейшим моментом при оценке кредитного риска является построение матрицы переходов, отражающей вероятность перехода заемщика из одной категории кредитного рейтинга в другую в течение определенного временного периода. Вероятность такого перехода заемщика рассчитывается как отношение числа заемщиков, сменивших свой кредитный рейтинг к общему числу заемщиков.

Оценка кредитного риска отдельного заемщика. В условиях работы на российском рынке у заемщика чаще всего нет общепризнанного кредитного рейтинга. Поэтому кредитору необходимо произвести оценку его кредитного рейтинга по объективной шкале оценки кредитоспособности. Одной из методологий такой оценки является метод оценки денежных потоков (cash flow) организации-заемщика.

При этом учитывается. Прибыли компании за отчетные периоды, при этом рассматривается процент + периодов над убыточными. Валовая стоимость продукции. Инвестиционная деятельность компании. Финансовая деятельность и ряд других аспектов.

Исходя из этих статистических показателей, компания проводит расчет по технологии VаR кредитного риска, связанного с данной организацией. Это, по сути, вероятность отсрочки или невыплаты заемщиком кредитных процентов либо всей суммы кредита.

Страницы: 1 2 

Новое на сайте

Банковские услуги

В настоящее время коммерческие банки борются за качество предоставляемых услуг клиентам. Именно повышение качества обслуживания при осуществлении операций в течение одного операционного дня является одним из главных критериев выбора банка частным лицом.