Бизнес-потребности
Страница 2

- Маркетинг взаимоотношений (с клиентами)

: анализ маркетинговых кампаний, анализ причин ухода клиентов, анализ жалоб клиентов, анализ нарушений клиентов, инвестиционного профиля клиента, лояльности клиентов, рыночный анализ, анализ доли в бюджете клиента.

- Риски

: оценка кредитного риска, анализ кредитного риска, оценка возможности смягчения кредитного риска, анализ кредитного профиля клиента, анализ реструктуризации задолженности, раскрытие связанных сторон, анализ риска ликвидности, раскрытие местоположения, оценка операционных рисков и т. п. Поддерживаются положения 2 и 3 требований Basel II.

- Соответствие требованиям надзорных органов

: анализ достаточности капитала, анализ зарубежных счетов, анализ подозрительных сделок и т. п.

Использование ХД, как аналитического центра системы управления рисками банка, является естественным развитием процессов автоматизации технологий корпоративного управления. Сегодня многие банки уже эксплуатируют ХД, накапливая в них информацию о планах и результатах своей бизнес-деятельности. Данные используются в целях подготовки управленческой и регламентированной отчетности. Для таких организаций на первом этапе создания системы предстоит только расширить состав интегрируемых данных необходимой информацией для оценки рисков. Кредитные организации, которые изначально будут внедрять ХД для задач риск-менеджмента, в дальнейшем смогут расширить спектр реализации на его базе технологий управления.

По соглашениям Basel II банки должны контролировать кредитный риск, рыночные риски (процентный, валютный, фондовый и др.), риск несбалансированной ликвидности и операционные риски. Для этих целей в ХД собирается следующая информация:

1. Данные по договорам с графиками будущих выплат и погашений. Данные используются для прогнозирования потоков платежей, контроля риска ликвидности, расчета процентного риска. Если в исходных системах платежные календари договоров отсутствуют, графики операций генерируются по загруженным договорам инструментами ХД.

2. Данные о курсах валют и данные о ценах инструментов, составляющих торговый и инвестиционный портфели, для оценки валютного и фондового рисков. Точность оценки этих рисков напрямую зависит от глубины выборки, поэтому актуально формировать архив этих данных за несколько лет.

3. Данные по клиентам и данные о совершенных кредитных операциях для расчета кредитных рисков. Кредитный риск определяется по кредитоспособности заемщика и риску кредитного продукта. Для оценки кредитоспособности клиентов в ХД собирается Финансовая отчетность и основные финансовые коэффициенты предприятий-заемщиков, Планы движения денежных средств, Кредитные рейтинги с историями изменений, Кредитные истории (которые могут быть получены из внешних источников или из собственной базы по кредитам, накопленной за некий исторический период). Оценка риска кредитного продукта сводится к определению кредитного спреда, влияющего на конечную цену продукта. Для расчета кредитного спреда в ХД загружается информация о параметрах кредитного договора (срок сделки, стоимость ресурсов), об обеспечении по кредиту, о поддержке третьих лиц в виде гарантий и рекомендаций.

4. Данные для расчета операционных рисков. Для оценки риска на основе подхода, предполагающего выделение типовых направлений деятельности и расчета доли резервируемого капитала в ХД собирается следующая информация: Классификация операций Банка по направлениям деятельности, Данные обо всех операциях Банка для расчета валового дохода каждой операции и направления, База коэффициентов для расчета размера резервируемого капитала и пр. необходимые данные. ХД служит средством сбора данных об операционных сбоях и позволяет накапливать статистику.

Страницы: 1 2 3 4

Новое на сайте

Банковские услуги

В настоящее время коммерческие банки борются за качество предоставляемых услуг клиентам. Именно повышение качества обслуживания при осуществлении операций в течение одного операционного дня является одним из главных критериев выбора банка частным лицом.