Бизнес-потребности
Страница 3

Перечисленная информация будет накапливаться в ХД в историческом разрезе и использоваться для внутрикорпоративных целей управления рисками и подготовки отчетности по обязательным резервам.

Важнейшая задача подготовки данных для риск-менеджмента, которая на базе ХД решается минимальными усилиями, – это выверка данных, приведение к единому формату и консолидация.

Штатными средствами ХД осуществляется контроль корректности поступающих данных по договорам и клиентам, рыночной информации; разноформатные данные приводятся к единой структуре. Многофилиальным банкам функция консолидации позволяет получать сводные показатели и отчеты.

Интегрированная система управления рисками на базе ХД данных может быть представлена следующими модулями:

Многофилиальный банк, выполняющий полный спектр банковских операций и специализирующийся на обслуживании крупных корпоративных клиентов (предприятий топливно-энергетического, оборонного и атомно-энергетического комплекса), использует в целях корпоративного управления систему "Контур", реализованную на базе ХД данных.

Банк имеет клиентоориентированную организационную структуру, в которой выделены Клиентские центры и за ними закреплены отраслевые клиенты. Управленческий учет банка нацелен на оценку финансовых результатов клиентских центров, клиентов и групп в разрезе банковских продуктов. Для целей управленческого учета в ХД данных из АБС банка в ежедневном режиме загружаются данные по счетам и проводкам бухгалтерского учета, клиентам, исполнителям, финансовым инструментам и пр. По данным бухучета методом трансформации и дополнительных корректировок рассчитываются управленческие регистры и выпускаются отчеты по Клиентским центрам, группам и отдельным клиентам: ежедневные управленческие балансы, отчеты об остатках, план-факт отчеты о прибылях и убытках. Расширяя спектр управленческих задач, решаемых на базе BPM-системы, банк приступил к проекту автоматизации риск-менеджмента. Первый этап включает сбор данных по договорам в ХД из АБС банка и систем регистрации договоров (сделок).

Уже через 3-4 месяца после начала проекта была налажена загрузка данных по ценным бумагам из системы Diasoft 5NT CUSTODY и специалисты банка получили возможность выпускать отчеты для анализа портфеля ценных бумаг. Теперь ХД данных интегрируется с системами FUND (сделки МБК) и ДБО BS-Client v.3 (розничные операции), из которых будут собираться данные по остальным сделкам. После этого этапа будет настроена процедура разметки поступающих договоров аналитическими признаками отнесения к статьям активов и пассивов, доходов и расходов и управленческие регистры будут формироваться с детализацией до договоров.

По данным рассчитанных управленческих структур активов/пассивов, доходов/расходов специалисты Управления рисков и анализа будут выпускать:

Отчеты для оценки риска ликвидности – структурный баланс банка, отчет о ликвидной позиции банка по разным временным интервалам (6 мес., год), платежный календарь, отчет о разрывах ликвидности и др.;

Отчеты для оценки рыночных рисков: процентного, валютного, фондового;

Отчеты для оценки финансового результата по портфелям ценных бумаг;

Отчетность по обязательным нормативам.

Примеры отчетов, выпускаемых по данным ХД, приведены на рисунках (см. Рис. 2 и Рис. 3).

Еще один проект в кредитном учреждении, которое оказывает финансовые услуги для юридических и физических лиц и обслуживает более 6500 клиентов, показывает пример построения комплексной системы управления рисками. До начала проекта в банке уже эксплуатировалось в промышленном режиме ХД данных "Контур Корпорация" компании Intersoft Lab, выполнялся сбор первичных бухгалтерских данных и формирование управленческой отчетности методом трансформации бухучета.

Страницы: 1 2 3 4

Новое на сайте

Банковские услуги

В настоящее время коммерческие банки борются за качество предоставляемых услуг клиентам. Именно повышение качества обслуживания при осуществлении операций в течение одного операционного дня является одним из главных критериев выбора банка частным лицом.