Полосы Боллинджера
Страница 2

Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке/продаже на основе анализа ПБ не подается. Решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию ПБ для возврата в нормальное состояние.

Иногда выход за границу ПБ означает «фальшивый пробой», т.е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад.

В данном случае у вас появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените - а правда ли пробой оказался «фальшивым». Хорошим подтверждением в таких случаях является показатель объема, который при фальшивом пробое должен резко снизиться.

Несовершенство индикатора Полосы Боллинджера Рассмотрим индикатор на графике:

Приглядевшись, можно заметить некоторое несовершенство индикатора:

- Так, например, при повышательном либо понижательном тренде видим, что одна из полос дает излишнее отклонение, таким образом становясь малоинформативной.

Индикатор вел бы себя гораздо наглядней если бы при выраженных трендах определенная полоса (при повышательном – нижняя, при понижательном - верхняя) прижималась бы ближе к SMA.

Таким образом, основная идея усовершенствования индикатора заключается в том, чтобы варьировать величину коэффициента перед стандартным отклонением у верхней или нижней полосы (в зависимости от тренда).

Усовершенствование индикатора Полосы Боллинджера

Устанавливать тренд и рассчитывать его величину будем следующим образом:

В каждый бесконечно малый промежуток времени h

будем рассматривать приращение функции SMA (скользящее среднее);

Если SMA(x0) некоторое значение цены в конкретное время x0, SMA(x0+h) – значение цены через промежуток времени h

, тогда

SMA’(x0) = (SMA(x0+h) – SMA(x0))/h - приращение заданной функции.

Если SMA’(x0)>0, то наблюдаем повышательный тренд; если SMA’(x0)<0 – понижательный. Если же SMA’(x0)->0, то наблюдаем переход к боковому тренду, так называемому флэту.

Основная задача усовершенствования состоит в том, чтобы выявить зависимость между величиной SMA’(x0) и величинами коэффициентов K1 и K2 перед стандартным отклонением.

Поступать будем таким образом:

1) Когда наблюдаем переход от флэта к повышательному тренду (величина SMA’() начинает возрастать от нулевого значения), тогда начинаем как бы «поджимать» нижнюю полосу, уменьшая коэффициент перед D1.

Когда наблюдаем переход от флэта к понижательному тренду (величина SMA’() начинает убывать от нулевого значения), тогда как бы «прижимаем» верхнюю полосу, уменьшая коэффициент перед D2.

Выдвинуто следующее предположение об изменениях в коэффициентах:

Если повышательный тренд

k1=2+SMA’

k2=2-SMA’

Если понижательный тренд

k1=2-SMA’

k2=2+SMA’

Так как изменение цен во времени не подчиняется математическим законам, то работоспособность измененных коэффициентов исследовалось на основе статистики после проведения многочисленных тестов

Страницы: 1 2 

Новое на сайте

Банковские услуги

В настоящее время коммерческие банки борются за качество предоставляемых услуг клиентам. Именно повышение качества обслуживания при осуществлении операций в течение одного операционного дня является одним из главных критериев выбора банка частным лицом.